PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-4.05%17.48%23.81%26.65%-3.94%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность -4.05%, а FEQHX немного ниже – -4.09%.

VTCIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.89%
1 год
17.54%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.02%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий VTCIX и FEQHX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTCIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.84

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

7.27

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.00

-0.56

Корреляция

Корреляция между VTCIX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и FEQHX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.01%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и FEQHX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-10.42%

-44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-7.40%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.82%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-2.28%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.87%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и FEQHX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.11%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.85%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

11.04%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

11.29%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

11.29%

+6.96%