Сравнение FEQHX с BDMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX).
FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQHX и BDMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQHX и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 4.21%.
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQHX и BDMAX
FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.
Доходность на риск
FEQHX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
FEQHX
BDMAX
Сравнение FEQHX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQHX | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.51 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.68 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.05 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 14.01 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQHX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.51 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FEQHX и BDMAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQHX и BDMAX
Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BDMAX в 8.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FEQHX и BDMAX
Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и BDMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQHX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.42% | -12.37% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -3.61% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -0.13% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.85% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.30% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQHX и BDMAX
Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQHX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 1.68% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 4.74% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 6.92% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 6.51% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.77% | +5.52% |