- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 8 сент. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции FEQHX — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) показал доход в 10.01% с начала года и 22.29% за последние 12 месяцев.
Fidelity Hedged Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FEQHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FEQHX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -1.06% | -4.03% | 8.89% | 5.02% | 0.31% | 10.01% | ||||||
| 2025 | 1.37% | -1.20% | -3.94% | 0.39% | 4.95% | 4.12% | 1.58% | 1.70% | 3.27% | 1.95% | -0.46% | -0.57% | 13.61% |
| 2024 | 1.17% | 4.54% | 2.58% | -4.07% | 3.81% | 3.42% | 0.81% | 2.48% | 1.56% | -1.00% | 4.58% | -1.59% | 19.46% |
| 2023 | 4.21% | -2.42% | 2.55% | 0.81% | 0.30% | 4.69% | 2.67% | -1.86% | -3.60% | -1.37% | 7.06% | 3.92% | 17.65% |
| 2022 | -7.08% | 4.08% | 4.02% | -5.41% | -4.85% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Hedged Equity Fund has an annualized alpha of 1.88%, beta of 0.67, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2022.
- This fund participated in 82.18% of S&P 500 Index downside but only 75.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.88%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 75.26%
- Участие в снижении
- 82.18%
Комиссия
Комиссия FEQHX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEQHX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEQHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 13.52 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.09 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 10.42%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.42%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 2mo 4d | 5mo 25dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.38%окт. 2022 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dсент. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.52%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 5d | 4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.40%март 2026 г. | 5mo 1d | 16d | 5mo 17dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.69%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| FEQHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.42% | -56.78% | +46.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -9.10% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -18.90% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -10.72% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEQHX
Добавьте Fidelity Hedged Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEQHX