PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с BFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQHX с BFSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) and BFSAX (BFS Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQHX charges 0.55%/yr vs 1.25%/yr for BFSAX.

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и BFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и BFS Equity Fund (BFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BFSAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQHX и BFSAX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%8.75%-1.86%

Correlation

The correlation between FEQHX and BFSAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.54

The correlation between FEQHX and BFSAX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

BFS Equity Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGXFEQHX с FNILX
Часто сравнивают с BFSAX:
BFSAX с QQQBFSAX с FGJEXBFSAX с SVPFXBFSAX с TANDXBFSAX с DHAMXBFSAX с GQEIXBFSAX с FLCPX

Доходность на риск

FEQHX vs. BFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BFSAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c BFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и BFS Equity Fund (BFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXBFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. BFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXBFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

—

—

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и BFSAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQHXBFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и BFSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQHXBFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

—

—

Сравнение комиссий FEQHX и BFSAX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BFSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и BFSAX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%9.63%1.50%1.69%3.63%0.32%0.45%0.30%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEQHX and BFSAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQHX и BFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор