PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQHX с INGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FEQHX returned 17.81%/yr vs 21.89%/yr for INGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEQHX charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью 11.59%.

FEQHX

1 день
0.00%
1 месяц
5.34%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.45%
1 год
22.29%
3 года*
17.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

INGIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.59%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.86%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQHX и INGIX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		10.01%13.61%19.46%17.65%-4.85%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.59%15.88%24.71%26.04%-3.74%

Correlation

The correlation between FEQHX and INGIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between FEQHX and INGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGXFEQHX с FNILX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCXINGIX с IPMIX

Доходность на риск

FEQHX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXINGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.83

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.58

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.27

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

13.66

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа INGIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.83

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.47

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и INGIX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и INGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQHXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-55.38%

+44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-9.53%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-19.08%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-8.18%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.17%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и INGIX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 2.68%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQHXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

11.84%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

14.54%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

16.99%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

18.02%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

18.60%

-7.36%

Сравнение комиссий FEQHX и INGIX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и INGIX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности INGIX в 9.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.55%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Часто задаваемые вопросы

FEQHX and INGIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INGIX has higher volatility (11.84%) compared to FEQHX (2.68%). In terms of maximum drawdown, FEQHX dropped -10.42% vs INGIX's -55.38%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQHX и INGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор