PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с JDIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с JDIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и JDIEX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%11.87%17.36%14.58%-0.37%

Доходность по периодам

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDIEX

1 день
2.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.13%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAXFEQHX с VDIGX
Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с JSVIXJDIEX с SDRIX

Сравнение комиссий FEQHX и JDIEX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JDIEX в 1.26%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXJDIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.55

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.95

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDIEX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXJDIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.75

+0.25

Корреляция

Корреляция между FEQHX и JDIEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и JDIEX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и JDIEX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и JDIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXJDIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-17.63%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-9.80%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.25%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.57%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.80%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и JDIEX

Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXJDIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.80%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.92%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.42%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

11.27%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

10.72%

+0.57%