Сравнение VTC с VUG
VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTC returned 0.35%/yr vs 12.80%/yr for VUG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTC и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 3.52%.
VTC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам VTC и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.84% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.85% |
VUG Vanguard Growth ETF | 3.52% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 2.13% |
Correlation
The correlation between VTC and VUG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between VTC and VUG shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTC vs. VUG — Ранг доходности на риск
VTC
VUG
Сравнение VTC c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTC | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.15 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTC и VUG
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -50.68% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -16.53% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -22.85% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -35.61% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -6.88% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.09% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.84% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 6.86% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 13.44% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.91% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 22.39% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 21.51% | -13.84% |
Сравнение комиссий VTC и VUG
И VTC, и VUG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и VUG
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VUG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.92% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VTC and VUG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.86%) compared to VTC (1.20%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs VUG's -50.68%.
On 5-year performance, VUG leads with 12.80% vs 0.35% for VTC. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTC has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.80% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC and VUG have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.39% for VUG.
VTC is categorized as Corporate Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. VTC tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTC и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор