Сравнение VTC с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VTC и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTC и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTC и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTC и VCLT
И VTC, и VCLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTC vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VTC
VCLT
Сравнение VTC c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTC | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.54 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.78 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 1.80 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTC и VCLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и VCLT
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VTC и VCLT
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -34.31% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -5.39% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -34.31% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -15.60% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -8.09% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.33% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.99% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 5.62% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 10.21% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 12.80% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 12.84% | -5.10% |