PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTC с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTC с SPBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTC returned 0.51%/yr vs 0.66%/yr for SPBO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTC charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.

Доходность

Сравнение доходности VTC и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.70%.

VTC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.99%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTC и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.60%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%0.44%

Correlation

The correlation between VTC and SPBO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.93

The correlation between VTC and SPBO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS

Доходность на риск

VTC vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTC c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCSPBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.45

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.20

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.94

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTC vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTC и SPBO

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и SPBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-22.23%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.87%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-6.41%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-22.23%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.91%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.04%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и SPBO

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.35%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.21%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.36%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

7.18%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

7.49%

+0.19%

Сравнение комиссий VTC и SPBO

VTC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и SPBO

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.93%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTC and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTC has higher volatility (1.43%) compared to SPBO (1.35%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs SPBO's -22.23%.

On 5-year performance, SPBO leads with 0.66% vs 0.51% for VTC. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPBO has performed better with a 0.66% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VTC.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.93% for VTC.

Both ETFs track Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VTC and 0.03% for SPBO.

SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTC и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор