Сравнение VTC с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
VTC и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTC и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTC и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTC и BSCR
VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTC vs. BSCR — Ранг доходности на риск
VTC
BSCR
Сравнение VTC c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTC | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.14 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 4.95 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.80 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 5.68 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 29.17 | -23.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTC | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.14 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VTC и BSCR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и BSCR
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок VTC и BSCR
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTC | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -17.26% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.81% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -14.87% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.14% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -3.41% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.16% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и BSCR
Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTC | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.36% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 0.62% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 1.48% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 4.12% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 5.40% | +2.34% |