Сравнение VTBIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VTBIX управляется Vanguard. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.56% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VUBFX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VTBIX
VUBFX
Сравнение VTBIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 5.18 | -4.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 10.17 | -8.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.60 | -2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 14.46 | -12.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 65.22 | -60.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 5.18 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 3.34 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 3.07 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.06 | -2.80 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VUBFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VUBFX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VUBFX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -1.86% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.30% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -1.86% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -1.86% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.10% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.17% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.07% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VUBFX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.34% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.55% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 0.84% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 0.98% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.84% | +4.07% |