PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VTBIX управляется Vanguard. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.40%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.47% против 8.81% соответственно.

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.55%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.47%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с IJR
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VTBIX и VTIAX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTBIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.76

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.32

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.35

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

9.21

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между VTBIX и VTIAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VTIAX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.61%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VTIAX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-35.83%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-11.28%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-29.56%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-35.83%

+17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-8.81%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-8.15%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.88%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

7.49%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

10.83%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

15.74%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

14.85%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

15.85%

-10.94%