Сравнение VTBIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VTBIX управляется Vanguard. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.47% против 11.54% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VDIGX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VTBIX
VDIGX
Сравнение VTBIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.19 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.40 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 1.57 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.19 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.68 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VDIGX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VDIGX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VDIGX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -45.23% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.57% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -16.18% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -32.98% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -7.10% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -6.67% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.45% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.19% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 7.66% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 14.50% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 13.85% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 15.69% | -10.78% |