PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

VTBIX управляется Vanguard. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBIX и QQA

2026 (YTD)20252024
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.40%7.11%0.40%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.55%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.47%

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с IJR
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий VTBIX и QQA

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQA в 0.29%.

QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTBIX vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.74

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.90

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

9.03

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.13

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Корреляция

Корреляция между VTBIX и QQA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и QQA

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.61%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и QQA

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBIXQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-19.73%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-11.55%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-4.93%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-2.62%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.43%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и QQA

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBIXQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

5.85%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

10.72%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

19.02%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

18.84%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

18.84%

-13.93%