PortfoliosLab logo
Сравнение QQA с QYLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQA и QYLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности QQA и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.18%
13.44%
QQA
QYLE

Основные характеристики

Доходность по периодам


QQA

С начала года

-3.67%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-2.83%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQA и QYLE

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLE в 0.61%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQA и QYLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQA

QYLE
Ранг риск-скорректированной доходности QYLE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQA c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и QYLE

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
8.15%4.29%0.00%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
15.53%18.52%10.07%

Просадки

Сравнение просадок QQA и QYLE


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.97%
-0.41%
QQA
QYLE

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и QYLE

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.01%
0
QQA
QYLE