Сравнение VTBIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VTBIX управляется Vanguard. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.88% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и IJR
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. IJR — Ранг доходности на риск
VTBIX
IJR
Сравнение VTBIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.73 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и IJR составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и IJR
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и IJR
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -58.15% | +39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -14.85% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -28.02% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -44.36% | +25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.26% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -9.34% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.68% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 6.25% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 12.99% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 22.66% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 21.51% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 22.91% | -18.00% |