PortfoliosLab logo
Сравнение VTBIX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTBIX и IJR составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
132.21%
VTBIX
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBIX:

1.26

IJR:

-0.16

Коэф-т Сортино

VTBIX:

1.86

IJR:

-0.07

Коэф-т Омега

VTBIX:

1.22

IJR:

0.99

Коэф-т Кальмара

VTBIX:

0.45

IJR:

-0.14

Коэф-т Мартина

VTBIX:

3.14

IJR:

-0.43

Индекс Язвы

VTBIX:

2.08%

IJR:

8.83%

Дневная вол-ть

VTBIX:

5.20%

IJR:

23.66%

Макс. просадка

VTBIX:

-19.61%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VTBIX:

-8.38%

IJR:

-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.08%.


VTBIX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.50%

1 год

7.12%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-13.08%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-2.83%

5 лет

12.98%

10 лет

6.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTBIX и IJR

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBIX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBIX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTBIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTBIX: 1.26
IJR: -0.16
Коэффициент Сортино VTBIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTBIX: 1.86
IJR: -0.07
Коэффициент Омега VTBIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTBIX: 1.22
IJR: 0.99
Коэффициент Кальмара VTBIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTBIX: 0.45
IJR: -0.14
Коэффициент Мартина VTBIX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTBIX: 3.14
IJR: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
-0.16
VTBIX
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и IJR

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IJR в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
3.44%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.37%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и IJR

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.38%
-20.65%
VTBIX
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и IJR

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 2.02%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
14.52%
VTBIX
IJR