Сравнение VTBIX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VTBIX управляется Vanguard. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.47% против 3.33% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и JSOSX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VTBIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VTBIX
JSOSX
Сравнение VTBIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 5.17 | -4.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 10.21 | -8.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.93 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 13.42 | -11.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 90.13 | -85.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 5.17 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 4.01 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 2.59 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.98 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и JSOSX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и JSOSX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и JSOSX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -6.40% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.26% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -0.98% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -6.19% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.17% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.47% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.04% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и JSOSX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.35% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.51% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 0.68% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 0.78% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.29% | +3.62% |