Сравнение VTAPX с VTIPX
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.13%/yr vs 3.05%/yr for VTIPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и VTIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTAPX показывает доходность 2.05%, а VTIPX немного ниже – 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTAPX имеют среднегодовую доходность 3.13%, а акции VTIPX немного отстают с 3.05%.
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.13%
VTIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам VTAPX и VTIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 2.05% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.99% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
Correlation
The correlation between VTAPX and VTIPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between VTAPX and VTIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск
VTAPX
VTIPX
Сравнение VTAPX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTAPX | VTIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.62 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 6.27 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.59 | 24.45 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTAPX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и VTIPX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, примерно равная максимальной просадке VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VTIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -5.36% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.72% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -0.95% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -5.36% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -5.36% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -1.11% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.53% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.09% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.51% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.66% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.22% | +0.01% |
Сравнение комиссий VTAPX и VTIPX
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и VTIPX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTIPX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.48% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTAPX and VTIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTAPX has higher volatility (0.57%) compared to VTIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs VTIPX's -5.36%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и VTIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор