Сравнение VTAPX с VTIPX
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard - VTAPX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index while VTIPX tracks the Bloomberg U.S. 0-5 Year Treasury Inflation-Protected Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.08%/yr vs 3.00%/yr for VTIPX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и VTIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTAPX показывает доходность 1.81%, а VTIPX немного ниже – 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTAPX имеют среднегодовую доходность 3.08%, а акции VTIPX немного отстают с 3.00%.
VTAPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.21%
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTAPX и VTIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.77% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
Correlation
The correlation between VTAPX and VTIPX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between VTAPX and VTIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск
VTAPX
VTIPX
Сравнение VTAPX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTAPX | VTIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.00 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 11.96 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и VTIPX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, примерно равная максимальной просадке VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VTIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -5.36% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.72% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -0.95% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -5.36% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -5.36% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.26% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.10% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и VTIPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.51% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.65% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.23% | +0.01% |
Сравнение комиссий VTAPX и VTIPX
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и VTIPX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VTIPX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 4.04% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTAPX and VTIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTIPX has higher volatility (0.34%) compared to VTAPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs VTIPX's -5.36%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и VTIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор