PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с FFRHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. VTAPX is passively managed, while FFRHX is actively managed. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.02%/yr vs 4.98%/yr for FFRHX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 3.02% против 4.98% соответственно.

VTAPX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.45%
1 год
3.53%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.02%

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.32%
1 год
5.89%
3 года*
7.20%
5 лет*
5.40%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		1.33%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.71%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between VTAPX and FFRHX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.07

The correlation between VTAPX and FFRHX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

VTAPX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTAPXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
5.94

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.87

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.97

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.18

17.06

+1.12

VTAPX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и FFRHX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-22.20%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-1.19%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-3.29%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-5.90%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-22.20%

+16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.44%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-1.15%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и FFRHX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеют волатильность 0.68% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.66%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.63%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.37%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

2.88%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

4.14%

-1.90%

Сравнение комиссий VTAPX и FFRHX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и FFRHX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FFRHX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.58%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and FFRHX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTAPX has higher volatility (0.68%) compared to FFRHX (0.66%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор