PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTAPX с FATEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTAPX и FATEX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и FATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.25%
7.55%
VTAPX
FATEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTAPX:

2.59

FATEX:

1.22

Коэф-т Сортино

VTAPX:

3.85

FATEX:

1.71

Коэф-т Омега

VTAPX:

1.54

FATEX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VTAPX:

5.80

FATEX:

1.28

Коэф-т Мартина

VTAPX:

16.32

FATEX:

5.89

Индекс Язвы

VTAPX:

0.28%

FATEX:

4.92%

Дневная вол-ть

VTAPX:

1.79%

FATEX:

23.73%

Макс. просадка

VTAPX:

-5.33%

FATEX:

-82.59%

Текущая просадка

VTAPX:

-0.59%

FATEX:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у FATEX с доходностью 34.64%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям FATEX по среднегодовой доходности: 2.49% против 13.84% соответственно.


VTAPX

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.34%

1 год

4.63%

5 лет

3.30%

10 лет

2.49%

FATEX

С начала года

34.64%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

7.55%

1 год

31.36%

5 лет

16.36%

10 лет

13.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTAPX и FATEX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FATEX в 1.21%.


FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTAPX c FATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.591.22
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.851.71
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.541.22
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.005.801.28
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 16.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0016.185.89
VTAPX
FATEX

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FATEX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и FATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.59
1.22
VTAPX
FATEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и FATEX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как FATEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.88%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и FATEX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки FATEX в -82.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и FATEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59%
-4.47%
VTAPX
FATEX

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и FATEX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40%
5.59%
VTAPX
FATEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab