PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с FATEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с FATEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) are both mutual funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while FATEX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VTAPX charges 0.06%/yr vs 1.21%/yr for FATEX.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и FATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%

FATEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и FATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%24.05%34.69%58.93%-36.34%26.95%63.52%50.18%-8.78%49.01%

Correlation

The correlation between VTAPX and FATEX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.04

The correlation between VTAPX and FATEX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с FATEX:
FATEX с ARKKFATEX с EPGAXFATEX с FSCSXFATEX с FSBDXFATEX с FSELXFATEX с VGTFATEX с FSPSX

Доходность на риск

VTAPX vs. FATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FATEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c FATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXFATEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. FATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXFATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

—

—

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и FATEX

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXFATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и FATEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXFATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

—

—

Сравнение комиссий VTAPX и FATEX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FATEX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и FATEX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FATEX в 12.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		12.39%12.39%8.86%4.29%4.07%13.60%8.26%2.48%25.20%8.44%1.60%4.60%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and FATEX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и FATEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор