PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTAPX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTAPX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.05% против 4.58% соответственно.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий VTAPX и DBSCX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

VTAPX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.65

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

3.83

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

3.78

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

14.70

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

1.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.57

-0.52

Корреляция

Корреляция между VTAPX и DBSCX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и DBSCX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и DBSCX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTAPXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-14.12%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-1.60%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-9.52%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-14.12%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.45%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-1.25%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.41%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и DBSCX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.59%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTAPXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.00%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.53%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

2.29%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.70%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

2.90%

-0.67%