PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SWSSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 11.28%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности VT и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 12.93% против 11.28% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

SWSSX

1 день
3.02%
1 месяц
4.67%
С начала года
18.28%
6 месяцев
15.19%
1 год
40.82%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.28%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between VT and SWSSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.85

The correlation between VT and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и SWSSX

Секторы
VT
SWSSX

Технологии

27.8%
17.0%

Финансовые услуги

15.9%
15.8%

Промышленность

12.0%
17.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.4%

Здравоохранение

8.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.4%

Энергетика

4.3%
6.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Недвижимость

2.4%
6.1%

Технологии

VT
27.8%
SWSSX
17.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
SWSSX
15.8%

Промышленность

VT
12.0%
SWSSX
17.7%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SWSSX
8.4%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SWSSX
2.4%

Здравоохранение

VT
8.1%
SWSSX
16.5%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SWSSX
2.4%

Энергетика

VT
4.3%
SWSSX
6.1%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SWSSX
4.8%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SWSSX
2.9%

Недвижимость

VT
2.4%
SWSSX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

VT vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.92

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.67

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.45

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.17

-0.51

VT vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и SWSSX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-60.34%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.00%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-27.50%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-31.93%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-41.81%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.49%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.72%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.11%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SWSSX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.06%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.37%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

19.72%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.68%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

24.13%

-6.86%

Сравнение комиссий VT и SWSSX

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SWSSX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SWSSX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.09%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and SWSSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (7.06%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SWSSX's -60.34%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор