PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с FWWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с FWWFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VT returned 12.74%/yr vs 15.08%/yr for FWWFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 1.00%/yr for FWWFX.

Доходность

Сравнение доходности VT и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 12.74% против 15.08% соответственно.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

FWWFX

1 день
1.11%
1 месяц
8.00%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.02%
1 год
41.13%
3 года*
25.49%
5 лет*
12.63%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и FWWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		20.80%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%

Correlation

The correlation between VT and FWWFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.94

The correlation between VT and FWWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDXFWWFX с FNORX

Доходность на риск

VT vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTFWWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.41

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.19

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.58

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

15.48

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWWFX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTFWWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VT и FWWFX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и FWWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTFWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-56.54%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.74%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-22.61%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-33.72%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-33.72%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.43%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.71%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и FWWFX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.83%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTFWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.02%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.72%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

17.39%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.89%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.79%

-1.56%

Сравнение комиссий VT и FWWFX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и FWWFX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FWWFX в 9.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.55%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VT and FWWFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWWFX has higher volatility (6.02%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs FWWFX's -56.54%.

FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и FWWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор