Сравнение VT с FWWFX

С начала года, VT показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FWWFX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VT и FWWFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FWWFX в 12.38%

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и FWWFX.

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 6.33%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.