Сравнение VT с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
VT и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VT и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VT и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 3.87% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью -0.63%.
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VT и BDVL
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
VT vs. BDVL — Ранг доходности на риск
VT
BDVL
Сравнение VT c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VT | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VT и BDVL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и BDVL
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BDVL в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VT и BDVL
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -7.71% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.45% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -1.17% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 9.29% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 9.29% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 9.29% | +7.91% |