PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности VT и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и BDVL

2026 (YTD)2025
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%3.87%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between VT and BDVL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов VT и BDVL

Секторы
VT
BDVL

Технологии

27.8%
23.0%

Финансовые услуги

15.9%
13.9%

Промышленность

12.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.7%

Здравоохранение

8.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.3%

Энергетика

4.3%
2.8%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Недвижимость

2.4%
1.0%

Технологии

VT
27.8%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
BDVL
13.9%

Промышленность

VT
12.0%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
BDVL
8.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

VT
8.1%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
BDVL
6.3%

Энергетика

VT
4.3%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
BDVL
4.8%

Недвижимость

VT
2.4%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZBDVL с CAPE

Доходность на риск

VT vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VT и BDVL

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-7.71%

-42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.95%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-1.19%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VT и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

9.49%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

9.49%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

9.49%

+7.74%

Сравнение комиссий VT и BDVL

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и BDVL

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and BDVL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.59% for VT.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор