Сравнение VSVNX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -0.47% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
VSVNX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и URINX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSVNX vs. URINX — Ранг доходности на риск
VSVNX
URINX
Сравнение VSVNX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.83 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.62 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.52 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.91 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и URINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и URINX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.83% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и URINX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -15.27% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -4.41% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -2.81% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.93% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.02% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и URINX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.61% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 3.83% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 6.07% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 6.23% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 5.79% | +7.94% |