PortfoliosLab logo
Сравнение VTWAX с VSVNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VSVNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.37%
38.90%
VTWAX
VSVNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.60

VSVNX:

0.67

Коэф-т Сортино

VTWAX:

0.95

VSVNX:

1.03

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.14

VSVNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.64

VSVNX:

0.70

Коэф-т Мартина

VTWAX:

2.84

VSVNX:

3.18

Индекс Язвы

VTWAX:

3.67%

VSVNX:

3.22%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.33%

VSVNX:

15.32%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VSVNX:

-15.39%

Текущая просадка

VTWAX:

-6.06%

VSVNX:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VSVNX с доходностью -0.19%.


VTWAX

С начала года

-0.84%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-1.59%

1 год

9.92%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

VSVNX

С начала года

-0.19%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-1.05%

1 год

9.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWAX и VSVNX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%
График комиссии VSVNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSVNX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VSVNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VSVNX
Ранг риск-скорректированной доходности VSVNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTWAX: 0.60
VSVNX: 0.67
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWAX: 0.95
VSVNX: 1.03
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTWAX: 1.14
VSVNX: 1.15
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTWAX: 0.64
VSVNX: 0.70
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTWAX: 2.84
VSVNX: 3.18

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.67
VTWAX
VSVNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VSVNX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VSVNX в 1.79%


TTM202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.92%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund
1.79%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VSVNX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VSVNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-4.96%
VTWAX
VSVNX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VSVNX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
10.77%
VTWAX
VSVNX