PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWAX с VSVNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VSVNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTWAX с VSVNX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWAX или VSVNX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.74

VSVNX:

0.75

Коэф-т Сортино

VTWAX:

1.19

VSVNX:

1.19

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.17

VSVNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.82

VSVNX:

0.83

Коэф-т Мартина

VTWAX:

3.59

VSVNX:

3.66

Индекс Язвы

VTWAX:

3.77%

VSVNX:

3.29%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.45%

VSVNX:

15.42%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VSVNX:

-15.39%

Текущая просадка

VTWAX:

-0.09%

VSVNX:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у VSVNX с доходностью 5.02%.

VTWAX

С начала года

5.77%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

3.42%

1 год

14.05%

3 года

11.99%

5 лет

13.35%

10 лет

N/A

VSVNX

С начала года

5.02%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

2.84%

1 год

12.63%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Сравнение комиссий VTWAX и VSVNX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VSVNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг риск-скорректированной доходности VSVNX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VSVNX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VSVNX в 1.71%

TTM202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.80%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.71%1.79%1.58%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VSVNX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VSVNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VSVNX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...