Сравнение VSVNX с PQIPX
VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) and PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) are both mutual funds - VSVNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while PQIPX is a Global Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, VSVNX returned 19.42%/yr vs 13.60%/yr for PQIPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSVNX charges 0.08%/yr vs 0.81%/yr for PQIPX.
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и PQIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у PQIPX с доходностью 7.76%.
VSVNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQIPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам VSVNX и PQIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 11.35% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 7.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | 4.45% |
Correlation
The correlation between VSVNX and PQIPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between VSVNX and PQIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSVNX vs. PQIPX — Ранг доходности на риск
VSVNX
PQIPX
Сравнение VSVNX c PQIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | PQIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.69 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 15.30 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.63 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и PQIPX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и PQIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSVNX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -33.13% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -5.06% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -7.69% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.45% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.90% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.22% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и PQIPX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSVNX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.04% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 5.19% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 6.37% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 8.60% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 12.14% | +1.55% |
Сравнение комиссий VSVNX и PQIPX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PQIPX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и PQIPX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PQIPX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.78% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.63% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSVNX and PQIPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSVNX has higher volatility (3.48%) compared to PQIPX (2.04%). In terms of maximum drawdown, VSVNX dropped -15.39% vs PQIPX's -33.13%.
PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSVNX и PQIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор