Сравнение VSVNX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -1.45% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%.
VSVNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и LTFIX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSVNX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
VSVNX
LTFIX
Сравнение VSVNX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.99 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.51 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.38 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.60 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.99 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и LTFIX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.85% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и LTFIX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -52.73% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.48% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.06% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.70% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.40% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и LTFIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 5.60%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.91% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.34% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 15.96% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 15.42% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 15.80% | -2.07% |