PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с ITDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSVNX с ITDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI).

VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и ITDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSVNX и ITDI

2026 (YTD)202520242023
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-1.45%21.43%14.38%12.58%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		-0.60%21.90%16.73%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ITDI с доходностью -0.60%.

VSVNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.95%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDI

1 день
1.00%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.06%
1 год
22.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaX
Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDFITDI с ITDGITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с IVV

Сравнение комиссий VSVNX и ITDI

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Доходность на риск

VSVNX vs. ITDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c ITDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXITDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.90

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.91

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

8.66

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. ITDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDI равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и ITDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXITDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между VSVNX и ITDI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и ITDI

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ITDI в 1.64%

TTM2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.85%1.82%1.79%1.57%0.91%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.64%1.63%1.68%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и ITDI

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и ITDI.

Загрузка...

Показатели просадок

VSVNXITDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-16.31%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.73%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-5.98%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.61%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и ITDI

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 5.60%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSVNXITDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.17%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.03%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

17.06%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.48%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

14.48%

-0.75%