Сравнение VSVNX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -1.45% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.
VSVNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и FIRMX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
VSVNX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
VSVNX
FIRMX
Сравнение VSVNX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.38 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.30 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 9.15 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.53 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и FIRMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и FIRMX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.85% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и FIRMX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -33.73% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -3.44% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -2.46% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.73% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.87% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и FIRMX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.13% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 2.94% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 4.64% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 5.22% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 4.48% | +9.25% |