Сравнение VSTSX с SOPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и SOPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTSX и SOPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SOPAX с доходностью -1.64%.
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и SOPAX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.
Доходность на риск
VSTSX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск
VSTSX
SOPAX
Сравнение VSTSX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTSX | SOPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.89 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 3.89 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTSX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.94 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и SOPAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и SOPAX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SOPAX в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и SOPAX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и SOPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTSX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -46.78% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.94% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -19.31% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.59% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.90% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.27% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и SOPAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTSX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.21% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 6.90% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.51% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.23% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 16.35% | +2.51% |