Сравнение VSTSX с RESGX
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VSTSX returned 12.33%/yr vs 9.81%/yr for RESGX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и RESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 26.29%.
VSTSX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.00%
RESGX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 12.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSTSX и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 14.25% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 26.29% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Correlation
The correlation between VSTSX and RESGX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between VSTSX and RESGX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTSX vs. RESGX — Ранг доходности на риск
VSTSX
RESGX
Сравнение VSTSX c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTSX | RESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.86 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 15.21 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и RESGX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и RESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTSX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -37.80% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.84% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -20.50% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -23.58% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.97% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.49% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и RESGX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеют волатильность 4.12% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTSX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.17% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.52% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 15.03% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.34% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.67% | +0.03% |
Сравнение комиссий VSTSX и RESGX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и RESGX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RESGX в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.75% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTSX and RESGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RESGX has higher volatility (4.17%) compared to VSTSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs RESGX's -37.80%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTSX и RESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор