PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VVSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VVSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VVSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-4.47%14.28%24.76%25.62%-18.11%12.87%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		0.64%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 0.64%.

VSTIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.98%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

VVSCX

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.64%
1 год
21.96%
3 года*
9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCBCXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALX

Сравнение комиссий VSTIX и VVSCX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVVSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

5.15

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSCX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVVSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.11

+0.19

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VVSCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VVSCX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что меньше доходности VVSCX в 19.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.40%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		19.38%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VVSCX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VVSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVVSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-31.33%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.03%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-9.47%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-10.68%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.69%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VVSCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.13%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVVSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.02%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.83%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

21.84%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

21.92%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.92%

-3.57%