PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTIX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции VTSAX немного впереди с 13.27%.

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQVSTIX с MA
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSTIX и VTSAX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSTIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.08

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VTSAX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VTSAX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-55.33%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.41%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-25.36%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-34.97%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-8.92%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-9.06%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.56%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VTSAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.39%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.33%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

18.42%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.32%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.37%

-0.04%