Сравнение VSTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -4.47% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VSTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.07% против 14.14% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VOO
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VSTIX
VOO
Сравнение VSTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.53 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.31 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VOO
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.40% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VOO
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -33.99% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.98% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -24.52% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -33.99% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.55% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -3.72% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VOO
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.13% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.34% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.47% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.11% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.82% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.99% | +0.36% |