PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VCNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-4.47%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-5.94%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции VSTIX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 13.07% против 15.56% соответственно.

VSTIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.98%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

VCNIX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-4.19%
1 год
22.37%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VSTIX и VCNIX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.65

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.58

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

5.90

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VCNIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VCNIX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности VCNIX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.40%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		10.77%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VCNIX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-76.68%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.76%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-37.53%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-37.53%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-13.04%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-28.91%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.41%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VCNIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.13%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.56%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.28%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

22.48%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

24.89%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.69%

-5.34%