Сравнение VSTIX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -4.47% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VSTIX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 13.07% против 13.94% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VCULX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VCULX
Сравнение VSTIX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 2.66 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VCULX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VCULX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности VCULX в 12.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.40% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VCULX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -51.32% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -16.39% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -39.13% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -39.13% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -13.06% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -10.37% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.71% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VCULX
Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.13%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.02% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 12.75% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 22.87% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 23.13% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.95% | -3.60% |