PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US91915R8482

Эмитент

VALIC

Дата выпуска

20 апр. 1987 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSTIX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

Популярные сравнения:
VSTIX с VCULX VSTIX с VOO VSTIX с VTI VSTIX с VTSAX VSTIX с MA VSTIX с FXAIX VSTIX с JEPQ
Популярные сравнения:
VSTIX с VCULX VSTIX с VOO VSTIX с VTI VSTIX с VTSAX VSTIX с MA VSTIX с FXAIX VSTIX с JEPQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) показал доход в -0.75% с начала года и 12.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSTIX составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VSTIX

С начала года

-0.75%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-3.14%

1 год

12.21%

3 года

8.43%

5 лет

9.11%

10 лет

6.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%-1.34%-7.21%-0.70%6.26%-0.75%
20241.64%5.33%-2.62%-4.11%4.92%3.58%1.18%2.41%2.11%-0.93%5.85%-2.41%17.63%
20236.25%-2.48%-3.99%1.53%0.43%6.56%3.18%-1.63%-4.80%-2.16%9.12%4.51%16.54%
2022-5.19%-3.00%-4.81%-8.74%0.17%-8.30%9.23%-4.10%-9.23%8.14%5.54%-5.86%-25.04%
2021-1.04%2.72%-0.87%5.32%0.69%2.30%2.36%3.01%-4.68%6.98%-0.71%4.45%21.90%
2020-0.06%-8.28%-18.26%12.79%4.73%1.99%5.60%7.17%-3.83%-2.68%10.92%3.81%10.08%
20197.97%3.19%-0.43%4.02%-6.39%7.03%1.40%-1.60%1.84%2.16%3.60%2.99%28.04%
20185.68%-3.71%-6.01%0.36%2.36%0.58%3.70%3.23%0.54%-6.88%2.01%-9.04%-8.09%
20171.87%-0.78%0.08%0.98%1.39%0.58%2.02%0.27%2.05%2.32%3.04%1.09%15.90%
2016-5.02%-8.28%6.78%0.37%1.75%0.24%3.64%0.12%0.00%-1.86%3.70%1.94%2.51%
2015-3.04%1.85%-1.59%0.92%1.27%-1.99%2.09%-6.06%-2.50%8.44%0.28%-1.62%-2.64%
2014-3.49%2.05%0.81%0.71%2.30%2.05%-1.41%3.99%-1.43%2.41%2.68%-0.29%10.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSTIX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSTIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VALIC Company I Stock Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VALIC Company I Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.61$3.72$3.97$5.04$3.41$3.64$1.57$2.13$2.24$3.51$1.96$1.35

Дивидендный доход

2.76%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%5.77%5.48%9.81%5.45%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$1.61
2024$0.00$0.00$3.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.72
2023$0.00$0.00$3.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.97
2022$0.00$0.00$5.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.04
2021$0.00$0.00$3.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41
2020$0.00$0.00$3.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.64
2019$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57
2018$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13
2017$0.00$2.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24
2016$0.00$3.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51
2015$0.00$1.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96
2014$1.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VALIC Company I Stock Index Fund показал максимальную просадку в 64.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1339 торговых сессий.

Текущая просадка VALIC Company I Stock Index Fund составляет 5.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.35%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.13393 июл. 2014 г.1693
-38.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-30.8%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.5009 окт. 2024 г.695
-20.12%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-19.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...