PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTIX с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, VSTIX returned 21.25%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSTIX charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

VSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.60%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.65%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTIX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.51%14.28%24.76%25.62%-9.83%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between VSTIX and JEPQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.91

The correlation between VSTIX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с MA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VSTIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.49

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.29

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.31

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

16.22

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.00

-0.67

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и JEPQ

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTIXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-20.07%

-49.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.82%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-20.07%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-3.42%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.79%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и JEPQ

VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTIXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.26%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.07%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.73%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.61%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.61%

+1.76%

Сравнение комиссий VSTIX и JEPQ

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и JEPQ

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.48%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы

VSTIX and JEPQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTIX has higher volatility (2.83%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, VSTIX dropped -69.93% vs JEPQ's -20.07%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTIX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор