PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с MA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с MA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Mastercard Inc (MA).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
MA
Mastercard Inc		-12.34%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.34%. За последние 10 лет акции VSTIX уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.75% против 18.66% соответственно.

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%

MA

1 день
1.15%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-12.34%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-8.31%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.19%
10 лет*
18.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

Mastercard Inc

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с COSTMA с MCD

Доходность на риск

VSTIX vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.35

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.32

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.37

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

-0.91

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.35

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Корреляция

Корреляция между VSTIX и MA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и MA

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности MA в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.63%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и MA

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и MA.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-62.67%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-18.92%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-28.25%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-41.00%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-16.34%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-9.76%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

7.71%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и MA

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.83%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

16.10%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

24.21%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

23.87%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

26.79%

-8.46%