Сравнение VSTCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -0.83% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 10.96% против 10.16% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.96%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и VSCIX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VSTCX
VSCIX
Сравнение VSTCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.19 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.97 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.21 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и VSCIX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.61% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и VSCIX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -59.66% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.30% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -28.13% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -41.81% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -8.97% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.18% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.29% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и VSCIX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.04% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.90% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.22% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 21.62% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.70% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 21.53% | +1.91% |