Сравнение VSTCX с QISCX
VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.71%/yr vs 12.40%/yr for QISCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и QISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у QISCX с доходностью 15.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTCX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции QISCX немного отстают с 12.40%.
VSTCX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.71%
QISCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам VSTCX и QISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 18.22% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 15.16% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
Correlation
The correlation between VSTCX and QISCX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between VSTCX and QISCX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTCX vs. QISCX — Ранг доходности на риск
VSTCX
QISCX
Сравнение VSTCX c QISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | QISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 3.06 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 9.47 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.96 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и QISCX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что меньше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и QISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTCX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -68.05% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -13.48% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -26.51% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -32.89% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -49.02% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -15.67% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 4.34% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и QISCX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 4.49%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTCX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.08% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 16.83% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 21.02% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 23.24% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 24.17% | -0.70% |
Сравнение комиссий VSTCX и QISCX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии QISCX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и QISCX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности QISCX в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 6.92% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 6.38% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
VSTCX and QISCX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISCX has higher volatility (5.08%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs QISCX's -68.05%.
VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTCX и QISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор