Сравнение VSTCX с MNDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и MFS New Discovery Fund (MNDIX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. MNDIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и MNDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и MNDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -0.83% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
MNDIX MFS New Discovery Fund | -5.84% | 12.62% | 6.32% | 14.30% | -29.64% | 2.03% | 45.14% | 41.12% | -1.41% | 26.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у MNDIX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции MNDIX по среднегодовой доходности: 10.96% против 10.39% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.96%
MNDIX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и MNDIX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MNDIX в 0.99%.
Доходность на риск
VSTCX vs. MNDIX — Ранг доходности на риск
VSTCX
MNDIX
Сравнение VSTCX c MNDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и MFS New Discovery Fund (MNDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | MNDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.97 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.81 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 3.00 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | MNDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.08 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и MNDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и MNDIX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.61% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
MNDIX MFS New Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и MNDIX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, примерно равная максимальной просадке MNDIX в -62.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и MNDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | MNDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -62.02% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.21% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -42.04% | +14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -42.04% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -19.69% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -16.86% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.82% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и MNDIX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.04%, в то время как у MFS New Discovery Fund (MNDIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | MNDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.80% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 14.44% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 23.69% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.66% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 21.94% | +1.50% |