PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с BSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTBX с BSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).

VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTBX и BSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции BSBIX по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.51% соответственно.

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.15%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG
Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD

Сравнение комиссий VSTBX и BSBIX

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSBIX в 0.30%.

BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSTBX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXBSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

3.02

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

4.76

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.81

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

4.54

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

20.13

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. BSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSBIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXBSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

1.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между VSTBX и BSBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и BSBIX

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и BSBIX

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и BSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTBXBSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-5.95%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-0.94%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.95%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-5.95%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.59%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.55%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и BSBIX

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTBXBSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.53%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.86%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

1.42%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.93%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

1.67%

+0.70%