PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VST с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VST с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VST (Vistra Corp.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, VST returned 54.83%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.

VST

1 день
-4.79%
1 месяц
-3.68%
6 месяцев
-15.09%
С начала года
-5.17%
1 год
-16.71%
3 года*
81.88%
5 лет*
54.83%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-5.17%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between VST and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.01

The correlation between VST and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с CEG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

VST vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
14.73

-15.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
51.39

-51.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

14.02

-13.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

199.58

-200.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

797.11

-797.86

VST vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и USFR

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-1.36%

-51.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-0.02%

-37.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-0.06%

-48.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-0.18%

-48.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.70%

0.00%

-29.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-0.15%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.18%

0.00%

+22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и USFR

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

0.07%

+11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.75%

0.19%

+34.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.13%

0.27%

+48.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.02%

0.39%

+47.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.19%

0.77%

+41.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и USFR

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
VST
Vistra Corp.		0.60%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Часто задаваемые вопросы

VST and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (11.07%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор