PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VST с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VST и UNH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VST с UNH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или UNH.

Доходность

Сравнение доходности VST и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

0.72

UNH:

-0.82

Коэф-т Сортино

VST:

1.33

UNH:

-1.02

Коэф-т Омега

VST:

1.19

UNH:

0.82

Коэф-т Кальмара

VST:

1.07

UNH:

-0.70

Коэф-т Мартина

VST:

2.39

UNH:

-2.16

Индекс Язвы

VST:

21.96%

UNH:

18.12%

Дневная вол-ть

VST:

74.82%

UNH:

44.38%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

VST:

-16.18%

UNH:

-51.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$54.20B

UNH:

$270.48B

EPS

VST:

$6.31

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

VST:

25.31

UNH:

12.49

Коэффициент PEG

VST:

4.53

UNH:

0.79

Коэффициент P/S

VST:

2.99

UNH:

0.66

Коэффициент P/B

VST:

23.07

UNH:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$18.10B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$7.48B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.78B

UNH:

$32.14B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -40.06%.

VST

С начала года

16.67%

1 месяц

23.87%

6 месяцев

0.79%

1 год

53.66%

3 года

86.47%

5 лет

54.80%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-40.06%

1 месяц

-26.62%

6 месяцев

-50.12%

1 год

-36.32%

3 года

-14.03%

5 лет

1.28%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

UnitedHealth Group Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и UNH

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UNH в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VST
Vistra Corp.		0.55%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.78%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VST и UNH

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и UNH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VST и UNH

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.09%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
3.93B
109.58B
(VST) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
20.2%
21.7%
(VST) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.