PortfoliosLab logo
Сравнение VST с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VST и UNH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VST и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
974.93%
243.99%
VST
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

1.15

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

VST:

1.72

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

VST:

1.24

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

VST:

1.77

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

VST:

4.13

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

VST:

20.94%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

VST:

75.57%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

VST:

-33.89%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$43.08B

UNH:

$386.16B

EPS

VST:

$7.00

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

VST:

18.09

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

VST:

3.40

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

VST:

2.50

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

VST:

13.66

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$14.17B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$6.69B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.21B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%.


VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.45%

1 год

75.65%

5 лет

50.07%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VST, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VST: 1.15
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино VST, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VST: 1.72
UNH: -0.19
Коэффициент Омега VST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VST: 1.24
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара VST, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VST: 1.77
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина VST, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VST: 4.13
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.34
VST
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и UNH

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VST
Vistra Corp.
0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VST и UNH

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.89%
-32.50%
VST
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности VST и UNH

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 30.03% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 28.02%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.03%
28.02%
VST
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию