Сравнение VST с SPXC
VST (Vistra Corp.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 30.08%/yr for SPXC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 14.94%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
Сравнение доходности по годам VST и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between VST and SPXC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
SPXC:
$5.19
VST:
17.07
SPXC:
44.32
VST:
0.39
SPXC:
0.01
VST:
2.18
SPXC:
4.78
VST:
$17.20B
SPXC:
$2.35B
VST:
$1.12B
SPXC:
$909.30M
VST:
$4.34B
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. SPXC — Ранг доходности на риск
VST
SPXC
Сравнение VST c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.99 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.09 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.26 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VST и SPXC
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -81.12% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -23.15% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -33.54% | -15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -38.32% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -5.39% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -29.02% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 9.03% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и SPXC
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 10.68% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 27.88% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 36.54% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 35.14% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 37.46% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и SPXC
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и SPXC
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
VST and SPXC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to SPXC (10.68%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор