Сравнение VST с PSN
VST (Vistra Corp.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 8.03%/yr for PSN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у PSN с доходностью -6.42%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | -7.34% |
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between VST and PSN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.27 |
The correlation between VST and PSN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
PSN:
$2.78
VST:
17.07
PSN:
20.77
VST:
0.39
PSN:
0.51
VST:
2.18
PSN:
0.75
VST:
$17.20B
PSN:
$6.30B
VST:
$1.12B
PSN:
$1.08B
VST:
$4.34B
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. PSN — Ранг доходности на риск
VST
PSN
Сравнение VST c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.36 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.68 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.24 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VST и PSN
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -56.99% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -45.41% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -56.99% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -56.99% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -48.96% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -16.67% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 23.92% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и PSN
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 13.62% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 39.41% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 43.02% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 33.38% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 34.97% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и PSN
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и PSN
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
VST and PSN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to PSN (13.62%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs PSN's -56.99%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор