Сравнение VST с NRG
VST (Vistra Corp.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 30.96%/yr for NRG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VST и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам VST и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between VST and NRG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between VST and NRG shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
NRG:
$1.21
VST:
17.20
NRG:
103.60
VST:
0.39
NRG:
1.56
VST:
2.19
NRG:
0.76
VST:
$17.20B
NRG:
$32.38B
VST:
$1.12B
NRG:
$4.69B
VST:
$4.34B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. NRG — Ранг доходности на риск
VST
NRG
Сравнение VST c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.47 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.16 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и NRG
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -79.41% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -34.24% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -34.24% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -34.24% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -31.61% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -27.99% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 13.73% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и NRG
Vistra Corp. (VST) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 15.14% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 15.26% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 35.10% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 44.88% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 40.03% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 39.16% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и NRG
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и NRG
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
VST and NRG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs NRG's -79.41%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор