Сравнение VST с GDE
VST (Vistra Corp.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, VST returned 83.39%/yr vs 42.64%/yr for GDE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.16%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.91% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between VST and GDE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. GDE — Ранг доходности на риск
VST
GDE
Сравнение VST c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.83 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.36 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и GDE
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -32.01% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -22.66% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -22.66% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -16.53% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -7.93% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 7.73% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и GDE
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 10.77% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 25.97% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 29.88% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 27.09% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 27.09% | +15.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и GDE
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GDE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
VST and GDE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор